Glosario Matemático y Fórmulas de Trading

En Kaptur, la precisión matemática es fundamental. Para garantizar la transparencia y la confianza en tus estadísticas, a continuación se detalla la metodología de cálculo y las fórmulas exactas que utiliza nuestro motor de análisis para procesar tu operativa.

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1. Net PNL (Profit and Loss Neto)

El Net PNL es el beneficio o pérdida neta real tras cerrar una operación. Representa la cantidad exacta que entra o sale de tu balance tras deducir los costes operativos cobrados por tu bróker.

$$\text{Net PNL}=\text{Gross PNL}-(\text{Comisiones}+\text{Tasas})$$

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2. Gross PNL (Profit and Loss Bruto)

El Gross PNL representa la diferencia bruta entre el valor de venta y el valor de compra de una posición antes de deducir comisiones o tasas de intercambio.

$$\text{Gross PNL}=\text{Valor de Venta}-\text{Valor de Compra}$$

(Nota: Para posiciones en corto (Short), se calcula como $\text{Valor de Compra}-\text{Valor de Venta}$).

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3. Win Rate (Tasa de Acierto)

El Win Rate es el porcentaje de operaciones cerradas que resultaron en un beneficio neto positivo superior a cero.

$$\text{Win Rate}=\left(\frac{\text{Operaciones Ganadoras}}{\text{Total de Operaciones Cerradas}}\right)\times 100$$

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4. Profit Factor (Factor de Beneficio)

El Profit Factor mide la relación de rentabilidad de tu sistema de trading. Muestra cuántos dólares ganas por cada dólar que pierdes. Un valor superior a 1.0 indica un sistema rentable.

$$\text{Profit Factor}=\frac{\sum \text{Ganancias Brutas de trades ganadoras}}{\sum |\text{Pérdidas Brutas de trades perdedoras}|}$$

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5. Realized ROI (Retorno de Inversión Realizado)

El Realized ROI mide la eficiencia del uso del capital basándose exclusivamente en operaciones ya cerradas y tu capital inicial configurado.

$$\text{Realized ROI}=\left(\frac{\text{Net PNL Acumulado}}{\text{Capital Inicial}}\right)\times 100$$

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6. Expectancy (Esperanza Matemática por Trade)

La Expectancy (o expectativa de ganancia por operación) te indica la cantidad media de dinero que esperas ganar o perder en cada operación que realizas en base a tu historial.

$$\text{Expectancy}=(\text{Win Rate}\times \text{Ganancia Media})-(\text{Loss Rate}\times |\text{Pérdida Media}|)$$

Donde $\text{Loss Rate}=1-\text{Win Rate}$.

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7. Payoff Ratio (Ratio de Pago / Ratio Ganancia/Pérdida Media)

El Payoff Ratio (o ratio de recompensa) evalúa la asimetría de tu operativa comparando el tamaño de tus ganancias medias frente a tus pérdidas medias.

$$\text{Payoff Ratio}=\frac{\text{Ganancia Media de las operaciones ganadoras}}{\text{Pérdida Media de las operaciones perdedoras}}$$

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8. Realized Drawdown (Drawdown Máximo Realizado)

El Realized Drawdown mide la mayor caída porcentual o absoluta desde un pico histórico (Peak) en el balance acumulado de operaciones cerradas hasta el punto más bajo posterior (Trough), antes de que se supere el pico anterior.

$$\text{Drawdown}=\frac{\text{Peak Balance}-\text{Trough Balance}}{\text{Peak Balance}}\times 100$$

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9. MAE (Maximum Adverse Excursion)

La Máxima Excursión Adversa (MAE) mide el mayor movimiento de precio adverso (en contra de tu posición) experimentado durante el transcurso de una operación abierta. Evalúa si estás asumiendo demasiado riesgo intradía.

$$\text{MAE}=\text{Precio de Entrada}-\text{Precio Mínimo de la posición (para Longs)}$$

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10. MFE (Maximum Favorable Excursion)

La Máxima Excursión Favorable (MFE) mide el mayor movimiento de precio favorable (a favor de tu posición) experimentado durante el transcurso de una operación abierta. Evalúa la calidad de tus salidas.

$$\text{MFE}=\text{Precio Máximo de la posición}-\text{Precio de Entrada (para Longs)}$$